İyi Uygulama Rehberleri Kapsamında İSEDES Raporunun Özellikleri, Denetimi ve Validasyonu
AMAÇ
Eğitimde, İSEDES ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerinin incelenmesine yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimin hedefi, denetim ekiplerinin, İSEDES Raporu’nun mevzuata uyumu, data validasyonu, model validasyonu, rehberlere uyum ve dokümantasyonun denetimi konularında yetkinlik kazanmalarını sağlamaktır.
ODAK NOKTALARI
#İSEDES #İyi Uygulama Rehberleri #Denetim #Validasyon #Raporlama #Basel2 #Pilar2 #Risk Yönetimi #Risk Ölçümü
EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR
Bilir: İSEDES ve rehberlerde denetim otoritesinin bankadan ne istediğini bilir. Bankanın İSEDES kapsamında tanımladığı tüm riskleri, data yapılarını ve kullandığı ölçümlerde modelleri ve varsayımlarını bilir.
Anlar: Bankanın İSEDES kapsamındaki riskleri nasıl belirlediğini, hangi ölçüm modelini seçtiğini, sayısallaştırarak ölçtüğünü yada iç kontrol metotları ile izlediğini, rapor içerisindeki geleceğe dönük bankanın yapmış olduğu kabul ve tahminleri anlar.
Yapar: İSEDES'e ve rehberlerde istenen düzenlemelere uyumu denetler ve İSEDES raporlama setinde istenen denetim raporunu yapar.
HEDEF KİTLE
Risk yönetimi, teftiş kurulu, validasyon, iç kontrol, mali işler bölümlerinde çalışan kişilerin katılımına uygundur. Ayrıca İSEDES raporlamalarını merak eden banka çalışanlar da eğitime katılabilir.
İÇERİK
- Basel Düzenlemeleri 2. Yapısal Blok Kapsamındaki Çalışmalar
- İyi Uygulama Rehberleri
- Rehberlerin Amaç, İşlev ve Yöntemleri
- Rehberler ile Yönetmelikler Arasındaki Farklılıklar
- Rehberler Neden Gereklidir?
- İSEDES Genel Çerçeve ve İSEDES Raporu Hakkında İyi Uygulama Rehberi
- İSEDES Raporu Hakkında Rehberin Amacı
- İSEDES Raporu Ne Zaman Hazırlanır?
- İSEDES Rapor Seti Nelerden Oluşur? Nasıl Olmalıdır? Hazırlama Yükümlülüğü Kimdedir?
- Veri, Sistem ve Süreçlere İlişkin Rapor
- Validasyon Raporu
- İSEDES ve Yönetim Kurulu İlişkisi
- Ölçülülük İlkesi
- İSEDES Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Temel Noktalar
- İSEDES Raporunun Şekli, İçeriği ve Bölümleri
- 1. Bölüm: Yönetici Özeti
- 2. Bölüm: Genel Değerlendirme ve Beklentiler
- 3. Bölüm: İSEDES’in Kurumsal Çerçevesi (Süreç Beyanı)
- 4. Bölüm: Risk İştahı, Profili ve Kapasitesi
- 5. Bölüm: Risk Yönetimi
- 6. Bölüm: Sermaye Planlaması
- 7. Bölüm: Risklerin Toplulaştırılması
- 8. Bölüm: Sonuç
- 9. Bölüm: Likidite Planlaması
- Stres Testilerinin Hazırlanması
- Bankaların Sermaye ve Likidite Planlamasında Kullanacakları Stres Testlerine İlişkin Rehber
- Etkin Bir Stres Testi Programının Oluşturulması
- Stres Testi Programının Banka Yönetiminde Kullanımı ve Yönetim Kurulunun Sorumluluğu
- Stres Testi Programının Risk Yönetim Sistemi ile İlişkisi
- Senaryo Türleri ve Bunların Belirlenmesi
- Piyasa Riski Senaryoları
- Likidite Riski Senaryoları
- Kredi Riski Senaryoları
- Stres Testi Uygulamalarının Sonuçlarının Değerlendirilmesi
- Yönetim Aksiyonlarının Belirlenmesi
EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ
Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme