Bankalarda Finansal Riskler, Bilanço Stratejisi ve Yönetimi ile İlgili Uluslararası Düzenlemeler


foto

AMAÇ

Gelişen ve krizlerle değişen piyasalar finansal risklerin ölçümü ve yönetilmesini de oldukça güçleştirmekte olup, uluslararası düzenlemeler de bu değişimi zorunlu kılmaktadır. Tüm bu değişiklikler karşısında finansal risklerin yönetiminin önemini aktarmak ve aynı zamanda banka stratejisi ve bilanço yönetimine etkilerini kapsamlı örnek ve uygulamalarla irdelemek amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Faiz Riski #Likidite Riski #Kredi Riski #Bilanço Yönetimi #Aktif-Pasif Yönetimi #Fon Transfer Fiyatlaması #Basel

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Aktif-pasif yönetimi, hazine yönetimi ve bilanço risklerini bilir.
Anlar: Finansal riskler, risk yönetimine ilişkin uluslararası düzenlemeler ile bunların banka bilanço yönetimine ilişkin etkilerini anlar.
Yapar: Aktif-pasif riski, piyasa riski ve diğer önemli finansal risklerin yönetimini yapar.

HEDEF KİTLE

Bankalarda iki yıl ve üzerinde tecrübesi olan, risk yönetimi, finans, hazine, iç kontrol, denetim, kredi tahsis ve iş kollarında çalışan kişilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Temel Finansal Risk Türleri
    • Kredi Riski
    • Karşı Taraf Kredi Riski
    • Piyasa Riski
    • Yapısal Faiz Riski ve Stratejik Yönetimi
    • Likidite Riski ve Stratejik Yönetimi
    • Yoğunlaşma Riski
  • Finansal Risk Yönetiminde Kullanılan Temel Türev Araçlar   
    • Forward ve Futures
    • Swap: Faiz, Para, Aktif, Emtia Swap’ı
    • Döviz ve Faiz Opsiyonları
    • CDS
    • Bilanço Yönetiminde Kullanım Örnekleri
    • Verim Eğrileri
  • Stratejik Açıdan Faiz ve Likidite Yönetimi
    • Banka Bilançosunda Faiz ve Likidite Riskinin Yönetimi
    • Fon Transfer Fiyatlaması ve Banka Stratejisi
  • Bilanço Yönetimi Açısından Alım Satım ve Bankacılık Hesapları
    • Alım Satım Hesaplarının Yönetimi ve Risk Ölçümü
    • Bankacılık Hesaplarının Yönetimi ve Risk Ölçümü
  • Kredi Riski Temel Kavramlar ve Türkiye Uygulaması
    • Temerrüt Olasılığı (PD)
    • Temerrüt Anında Risk (EAD)
    • Temerrüt Halinde Kayıp (LGD)
    • Beklenen Kayıp, Beklenmeyen Kayıp
    • Türkiye’de İDDY (IRB) Yaklaşımı ve BDDK Düzenlemeleri
  • Risk Sermaye İlişkisi ve SYR Hesaplamaları
  • TFRS-9 Standartları ve Uygulamaları
    • TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı
    • Sınıflandırmalar
    • Değerleme
    • TFRS9 ve Bilanço/ K&Z Yönetimi
  • Finansal Risk Yönetiminde Stres Testleri 
    • Stres Testleri
    • Duyarlılık Analizleri
    • Stres Testlerinin Finansal Risk Yönetimi Aracı Olarak Kullanımı
  • İSEDES Süreci ve Finansal Risk Yönetimi Sürecinde İçselleştirilmesi
    • Yasal Sermaye Yeterliliği Rasyosu
    • İçsel Sermaye Yeterliliği ve Sermaye Planlama Tamponu
    • Bütçe Süreci ve İSEDES’in Etkileşimi
  • Yerel ve Uluslararası Düzenlemeler
    • Basel düzenlemeleri
    • BDDK Uygulamaları ve Türk Bankacılık Sektörü
    • İyi Uygulama Rehberleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Fiyatlama, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak