Dinamik Risk Primi ve Faiz İlişkisi İle Sektör ve Ülke Riski Modellemesi, Tahmini ve Uygulaması


foto

AMAÇ

Geleneksel risk, getirinin varyasyonu ya da oynaklığı ile incelenir. Finansal varlıkların getirisinin “düz” anlamı ile hesaplanan oynaklık riskin durağan özellikli olması nedeniyle oldukça fazla bilgi kaybına neden olabilir. Bu eğitimin amacı durağan yapıdaki risk kavramını bir üst seviyeye çıkarmak ve dinamik kapsamda dakika, saat, gün ve hafta bazında arkadaşça-ekonometrik yöntemlerle tahmin etmek ve hem bankacılıkta hem de diğer sermaye piyasası araçlarında uygulamaktır. Özel ilgi faiz denklemin ile oluşan arbitraj, libor, ve future kontratların (swaplar dahil) Fisher Modeli ile ele alınması ve modeline verilecektir. Bu vurgu kapsamında, Türkiye finansal piyasasında firma, sektör ve Türkiye’nin risk priminin sayısal tahmini yapılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Bankacılık hisse senedi riskini etkileyen faktörler #Borsa genel dinamik riskinin hisselerin riskine etkisi #Finansal açıklığın bankacılık ve diğer sektörlerin riskleri üzerine etkisi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dinamik riskin çeşitli ölçümlerini ve karşıla ştırmalı analizini, piyasa açılışı, gün içi harekeleri oynaklığı modellemeyi ve kapanış davranışlarını değerlendirmeyi, global piyasalarda kullanılan çoğu risk analizinde daha kapsamlı ölçümün nasıl yapılacağını bilir.
Anlar: Risk Modellemesini Excel ve E-views programı kanalıyla nasıl modelleneceğini, içinde çalıştığı grubun, bankanın, finansal ve reel ekonomi kurumlarının risk analizinin ve yapısal modellemesinin yöntemlerinin nasıl yapıldığını, elde edilen sayısal ifadeler ile nasıl risk politikaları oluşturacağının temellerini anlar.
Yapar: Tüm sektör analizlerini anlayarak dinamik risk ölçümü, uluslararası risk yayılmasının ne demek olduğunu anladıktan sonra sektöre etkisinin analizini, farklı piyasalara farklı risk modeli kurup analizini yapar.

HEDEF KİTLE

Eğitime finansal ve reel sektörde çalışan, karar vericiler, üst düzey yöneticiler, hazine birimi çalışanları, araştırma bölümü uzmanları, risk yönetimi araştırmacı ve analistler katılabilir.

İÇERİK

  • Piyasalardaki Oynaklığı ve Sebeplerini Analiz Etme
  • Sayısal Analiz ve Grafik Yorumlama
  • Standart Sapma ve Yüzdesel Yaklaşım
  • Gün-İçi Oynaklık
  • Farklı Risk Modellerinin Analizi ve Karşılaştırılması
  • Ekonomik Modelleme ve Nedensellik
  • Uluslararası Risk Transferi ve Yapışkanlık Modelleri
  • Bankacılıkta Risk Modelleri
  • Faiz, Döviz, Enflasyon Riski ve Modelleme

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, İkna, Kıyaslama, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak

NOT

Eğitim bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.