Bankacılık Riskleri ve Sistemik Risk Yönetiminde Yeni Finansal Mimari


foto

AMAÇ

Seminerde, risk alma, analiz, kontrol ve yönetme faaliyetlerinde görev alan/alacak kariyer gruplarının bankacılık risklerinin yönetimi ile ilgili özellikle küresel krizden alınan dersler ışığında dizayn edilen yeni finansal mimari ışığında riskleri daha iyi algılayabilecek, değişimi okuyabilecek, etkilerini analiz edebilecek, çağdaş, sağlam ve gelecek odaklı bir risk yönetimi altyapısı kazanmalarına yardımcı olması hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Bankacılık Riskleri #Sistemik Riskler #Sermaye ve Likidite Yeterliliği #Basel 2, 2.5, 3 ve 4 # Türev Piyasalar # Uluslararası Standart ve Düzenlemeler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankacılık riskleri ve sistemik risklerin yönetimi ile ilgili güncel veya yürürlüğe sokulması planlanan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri bilir.
Anlar: Yeni düzenlemelerinin amacını, hangi ihtiyaçlardan kaynaklandığını, çözülmeye çalışılan problemleri, mevcut düzenlemelerin noksan ve hatalı görülen yönlerini anlar.
Yapar: Risk yönetimi süreçlerinde üstlendiği görevleri, sistemik risklerin ve yeni düzenlemelerin mevcut ve muhtemel etkilerinin farkında olarak yerine getirir. Bankanın yeni düzenlemelere hazırlanmasında, risk yönetimi süreçlerinin dizaynında, iyileştirilmesinde veya düzenlemelerin uygulanması veya denetiminde görev alır.

HEDEF KİTLE

Seminere Genel Müdürlük birimleri veya Şubelerde risk alma, analiz, iç kontrol, denetim ve yönetme faaliyetlerinde görev alan/alacak yönetici, yönetici adayları, uzman, uzman yardımcıları ve iç sistem birimleri çalışanları katılabilir.

İÇERİK

  Küresel krizin nedenleri

  Finansal mimaride tespit edilen açıklar

     ▶ Basel 2

     ▶ Muhasebe standartları

     ▶ OTC türev finansal araçlar

     ▶ Diğer zayıflıklar

  Küresel düzenleyici kurum ve yapılanmalar

     ▶ G-20, BCBS, CPMI, FSB, IOSCO...

  Yeniden düzenleme (re-regulation) dalgası

  Basel 2.5 düzenlemeleri

  Stres VaR ve diğerleri

     ▶ Düzenlemelerin tepkisel niteliği

  Basel 3 düzenlemeleri

     ▶ Likidite oranları

     ▶ Kaldıraç oranı

     ▶ Sermaye tamponları

     ▶ Diğer düzenlemeler

  Basel 4 düzenleme ve taslakları

     ▶ Tepkisel düzenlemelerde düzeltme ihtiyacı

     ▶ Sermaye yeterliliği oranını güvenilir ve karşılaştırılabilir kılma ihtiyacı

     ▶ Faiz oranı riski yönetiminde yeni standartlar

     ▶ Yeni piyasa riski düzenlemesi

     ▶ Kredi riski ölçümünde yeni standart yöntem

     ▶ Karşı taraf kredi riski düzenlemeleri

     ▶ Operasyonel risk ölçümünde yeni standart yaklaşım

     ▶ Diğerleri

  Büyük kredi düzenlemesi ve kredi sınırları

  Kredi karşılıkları için beklenen kredi zararı modeli

  Sistemik risk düzenlemeleri

     ▶ G20-OTC türev reformu

     ▶ Finansal piyasa altyapıları

     ▶ Yerel/küresel sistemik önemli bankalar

     ▶ Kurtarma ve çözümleme planları

     ▶ Toplam zarar karşılama kapasitesi

  Avrupa Birliği’nin korunma yaklaşımları ve Türkiye’ye etkileri

  ABD’de yükselen finansal serbestleştirme (de-regulation) talepleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış, Analitik Düşünme, Kurumsal Farkındalık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon, Denetim
Mesleki/ Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: