Bankacılar İçin Risk ve Sermaye Yönetimi Eğitimi


foto

AMAÇ

Eğitimin, risk alma, analiz, kontrol ve yönetme faaliyetlerinde görev alan/alacak kariyer gruplarının bankacılık risklerinin yönetimi ile ilgili özellikle küresel krizden alınan dersler ışığında dizayn edilen yeni finansal mimari çerçevesinde riskleri daha iyi algılayabilecek, değişimi okuyabilecek, etkilerini analiz edebilecek, çağdaş, sağlam ve gelecek odaklı bir risk yönetimi altyapısı kazanmalarına ve bankalarda verimli ve etkin bir risk yönetim sisteminin kurulmasına hizmet etmesi hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Risk Yönetimi #Bankacılık Riskleri #Sermaye Yeterliliği #Basel Standartları #Basel 2, 2.5, 3 ve 4

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Risk yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeleri, teorik ve kavramsal çerçeveyi bilir.
Anlar: Risklerin bileşenlerini ve kaynaklarını, risk yönetim sürecini, risk ölçümünün nasıl yapıldığını, risk, sermaye ve getiri ilişkilerini anlar.
Yapar: Riskleri ve risk kaynaklarını etkin bir şekilde tanımlar, risk analiz ve ölçüm sistemlerini/modellerini etkin olarak kullanır, risk ve sermaye analizlerini yapar, risk yönetimi ve sermaye yeterliliği değerlendirme ve raporlama süreçlerinde veya bu süreçlerin kontrol ve denetiminde rol alır.

HEDEF KİTLE

Eğitime risk alma, analiz, iç kontrol, denetim ve yönetme faaliyetlerinde görev alan/alacak yönetici, yönetici adayları, uzman, uzman yardımcıları ve iç sistem birimleri personeli katılabilir.

İÇERİK

  • Teori, Kavram, Teknik ve Organizasyon
    • Risk ve Risk Yönetimi Kavramları
    • COSO/ERM ve ISO 31000
    • Basel Bankacılık Denetim Komitesi ve Düzenlemeleri
    • Bankalarda Risk Yönetiminin Amacı
    • Risk Yönetim Süreci ve Organizasyonu
    • Bankacılıkta Riskler ve Tasnifi
    • Bankalarda Sermayenin İşlevi
    • Yasal ve Ekonomik Sermaye Kavramları
    • Beklenen ve Beklenmeyen Kayıp Kavramları (EL, UL)
    • Risk Ölçümünde Tanımlayıcı İstatistikler
    • Parametrik Yöntemler ve Simülasyon Teknikleri
    • Riske Maruz Değer  (VaR, Stres VaR)
    • Beklenen Kuyruk Kaybı (ES/ETL, Stres ES/ETL)
    • Kredi Riskinin Modellenmesi ve CVaR
    • Riske Dayalı Performans ve Fiyatlama
    • TFRS 9 Beklenen Zarar Modeli
    • Türev Finansal Araçlar ve Menkul Kıymetleştirme
    • Stres Testleri
    • Risk Matrisleri
  • Bilanço (A/P) Risklerinin Yönetimi
    • Likidite, Faiz Oranı ve Kur Risklerinin Kaynakları
    • Bilanço GAP Analizleri
    • Likidite Riskine Maruz Değer (LaR)
    • Likidite Ayarlı Riske Maruz Değer
    • Riske Maruz Gelir Analizi (EaR)
    • Sermayenin Durasyonu
    • Fon Transfer Fiyatlama Sistemi
    • Basel 3 Likidite Oranları
    • BHFOR Standart Oranı
    • YPNGP/Özkaynak Standart Oranı
  • Sermaye Yeterliliği Oranları (Basel  1, 2 ve 3)
    • Çekirdek Sermaye Yeterliliği Oranı
    • Birinci Kuşak/Ana Sermaye Yeterliliği Oranı
    • Sermaye Yeterliliği Standart Oranı (SYSO)
    • Sermaye Tamponları
    • Kaldıraç Oranı
  • SYSO Birinci Yapısal Blok Riskleri
    • Piyasa Riskine Esas Tutar
    • Kredi Riskine Esas Tutar
    • Operasyonel Riske Esas Tutar
  • SYSO İkinci Yapısal Blok Riskleri
    • Sermaye Yeterliliği Standart Oranı Neden Yetersiz Kalıyor?
    • İSEDES/İDES Prensipleri
    • İSEDES Riskleri ve Ölçümü
    • Risk Kapasitesi, Risk İştahı ve Risk Profili
    • Sermaye Planlaması
  • Basel 4 Düzenlemeleri
    • Küresel kriz ve tepkisel düzenlemelerde düzeltme ihtiyacı
    • Sermaye yeterliliği oranını güvenilir ve karşılaştırılabilir kılma ihtiyacı
    • Faiz oranı riski yönetiminde yeni standartlar
    • Yeni piyasa riski düzenlemesi
    • Kredi riski ölçümünde yeni standart yöntem
    • Karşı taraf kredi riski düzenlemeleri
    • Büyük kredi standartları
    • Operasyonel risk ölçümünde yeni standart yaklaşım
    • İçsel model kısıtlamaları ve taban uygulamaları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Proaktif Davranış, Analitik Düşünme, Kurumsal Farkındalık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon, Denetim
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum, Maliyet, Fiyatlama, Kıyaslama, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: