İleri Hazine Yönetimi Eğitimi


foto

AMAÇ

Eğitimde, katılımcılara, bankaların sıklıkla alım-satımlarını gerçekleştirdiği menkul kıymetlerin ve türev ürünlerin fiyatlanması, risklerinin analiz edilmesi ve yönetilmesi ile ilgili temel ve ileri analiz yöntemleri anlatılmaktadır. Bankaların hazine birimleri tanıtılmakta ve gerçekleştirdiği fonksiyonlar detaylı olarak aktarılmaktadır. Hazine birimlerinde kullanılan data sağlayıcılar ve kullanım özelliklerini tanımak eğitimin önemli amaçlarından bir diğeridir. İki günlük bu çalışma sayesinde katılımcılar; banka hazinelerinin işleyişlerini, kullanılan enstrümanları, bu enstrümanların fiyatlama özelliklerini ve hazinelerin faaliyet gösterdiği piyasaları detaylı tanıma imkanına kavuşacaktır. Katılımcılar hazine enstrümanlarını sadece fiyatlayan değil analiz de edebilen bir seviyeye gelmektedir. Eğitim çok sayıda uygulama örneği ve simülasyonlar ile desteklenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Mevzuata hakimiyet #Fiyatlamalar #Hazine ürünlerini tanıma #Piyasaları tanıma #Müşterilerle iletişim #Hazine karlılık #Sözleşmeler #Kredi limitleri #Teminatlandırma #Data sağlayıcılar #Rekabet #Türev işlemler #Düzenleyici kurumları tanıma #Piyasa yapıcılığı kavramı #Likidite #Finansal risk yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı, iç prosedürleri bilir. Banka hazinelerinin faaliyet gösterdiği piyasaları bilir. Bankaların ilişkide olduğu yasal düzenleyici otoriteleri bilir. Yabancı data sağlayıcıları bilir. Hazine ürünlerini bilir.
Anlar: Banka hazinelerinin birbirleri ile ilişkilerini anlar. Banka hazinelerinin müşteriler, piyasalar ve yasal otorite niteliğindeki kurumlar ile ilişkilerinin nasıl yürütüldüğünü anlar. Türev işlemlerin nasıl fiyatlandığını anlar. Finansal risklerin nasıl yönetildiğini anlar. Hazine enstrümanlarının nasıl fiyatlandığını anlar. Piyasa jargonunu anlar. Hazinelerin krediler, hukuk ve risk yönetimi birimleri ile ilişkilerini anlar. Hazinelerin ve hazine işlemlerinin nasıl denetleneceğini anlar.
Yapar: Hazine enstrümanlarını fiyatlar ve müşteriler ile gerekli iletişimi kurar. Müşterilerin kredi limitlerinin oluşturulmasında ve sözleşme hazırlanmasında aktif rol alır. Yabancı data sağlayıcıları ve fiyatlayıcıları etkin kullanır. Piyasalardaki hareketleri etkin bir şekilde yorumlar.

HEDEF KİTLE

Hazine ürünlerinin fiyatlanması ve analizi için hizmet veren tüm Hazine Birimi çalışanları, hazine ürünlerinin risklerini ölçen ve denetleyen Risk Yönetimi, Teftiş, İç Kontrol Birimi çalışanları, Hazine Operasyon Birimleri, Teminat Yönetimi Birimi ve konuyu derinlemesine öğrenmek isteyen tüm çalışanlar eğitime katılabilir

İÇERİK

  • Banka Hazinelerinin Faaliyet Gösterdiği Piyasalar ve Dinamikler
    • Finansal Piyasalar
    • Türkiye’de ve Dünya’da Kullanılan Finansal Enstrümanlar
    • Hazine Ürünlerindeki Yeni Trendler ve Fırsatlar
    • Hazine Yönetiminde Artan Risk ve Ölçüm İhtiyacı
  • Hazine Biriminde Yer Alan Masalar, Görev ve Sorumlulukları
    • Döviz Masası
    • Likidite Masası
    • Yerli/Yabancı Sabit Getirili Menkul Kıymetler Masası
    • Türev İşlemler Masası
    • Hazine Satış ve Pazarlama Masası
    • Aktif Pasif Masası
    • Orta Ofis (Middle Office)
    • Arka Ofis (Back Office)
  • Hazine Birimlerinde Kullanılan Yerli ve Yabancı Data Sağlayıcılar ve Hesaplama Ekranları
  • Hazine Ürünlerinin Fiyatlanması
    • Sabit Getirili Menkul Kıymetler: Fiyatlanması ve Analizi
      • Temel Tanımlar ve Kavramlar
      • Bugünkü Değer (PV), Gelecekteki Değer (FV), İç Verim Oranı, Iskontolu Bono, Sabit Kuponlu Bono, FRN (Değişken Kuponlu Bono)
      • Verim Eğrisi Analizi, Durasyon; Konveksite
      • Türk Hazinesinin İhraç Ettiği Menkul Kıymetler
      • TRL Menkul Kıymetler (Iskontolu Bono, Kuponlu Tahviller, FRN)
      • YP Menkul Kıymetler (Eurobondlar, İç Piyasaya Satılan Tahviller)
      • Getiri Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ve Risk Analizi
      • Iskontolu Menkul Kıymetler
      • Fix Kuponlu Tahviller
      • FRN (Değişken Faizli Tahviller)
      • Eurobond Menkul Kıymetler
    • Döviz Piyasaları ve Dövizli İşlemler
    • Likidite İşlemleri
    • Türev Ürünlerin Fiyatlanması ve Analizi
  • Vanilla Tipi Opsiyonlar
  • Egzotik Opsiyonlar
  • Payoutlu Opsiyonlar
  • Yapılandırılmış Hedging Ürünleri
  • Yapılandırılmış Yatırım Ürünleri
  • Opsiyon Stratejileri
  • Anapara Garantili Yatırım Ürünleri
    • Döviz Swapları
    • Faiz Swapları
  • Faiz Swapları (Interest Rate Swaps-IRS)
  • Çapraz Kur Swapları (Cross Currency Swaps – Basis Swaps)
  • Cap/Floor
  • Swaption
  • Yapılandırılmış Faiz Opsiyonları
  • Teminat Yönetimi ve Limit Sistemlerinin Kurulması
    • Risk Bazlı Teminat Yönetim Sistemi Kurulması
    • Teminat Yönetim Sisteminin Enstruman, Vade ve Döviz Cinsi Bazında Farklılaştırılması
    • Çok Katmanlı ve Esnek Limit Sistemleri
    • Limit Türleri ve Genel Özellikleri
    • Risk Bazlı Limitler
  • Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış, İletişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitk Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç sistemler ve Denetim, Maliyet, Fiyatlama, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, Kıyaslama, Raporlama ve Sunum, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri

NOT

Eğitim üçüncü günü bilgisayar uygulamalı gerçekleştirilecektir.