Foto

Cahit Memiş

Danışman

Risk Active Eğitim ve Danışmanlık


Akademik Eğitim

Cahit MEMİŞProfesyonel DeneyimRisk Active: Senior Consultant. (Projeler / ARGE) (2007-)



 Validasyon ve İmplementasyon Çalışmalarında Bulunduğu Projeler-



TVM (Hazine Değerleme) / ALM (Aktif Pasif Yönetimi) / MR(Market Risk) / MCM(Off Market Control) / Forecasting Modülü



ARGE/Ürün Geliştirme Faaliyetleri



Piyasa Riski Modelleri / Hazine Ürünleri Fiyatlama ve Değerleme / Aktif-Pasif Yönetimi /Zaman Serisi Modelleri / İstatistiksel ve Stokastik Modeller



Eğitim Durumu ve Akademik Deneyim



 İstanbul Üniversitesi Ekonometri - Lisans



Özyeğin Üniversitesi-Finans Mühendisliği ve Risk Yönetimi-Yüksek Lisans



Verdiği Eğitimler 



Piyasa Riski ve Uygulamaları /  Verim Eğrisi Modelleri / Volatilite Modelleri / Excel`de Finansal Yönetim ve İstatistik Uygulamaları / İleri Düzey Excel 2007 ve VBA, Ekonometrik Tahmin Yöntemleri 


Başlıca Yayınları

Akademik Çalışmalar ve Yayınlar-

  • Co-author of an article submitted to the Active Review on June-2009 Fon seçiminde faydalanılması gereken kriterler ve fon sıralama sisteminin önemi
  • Co-author of an article submitted to the Marmara University on September 2009 Emtia piyasalarında Riske Maruz Değer Modeliyle Kur ve Fiyat Riskinin Ölçümü ve Stokastik Modellerle Fiyat Tahmini
  • Co-author of an article submitted to the Afyon Kocatepe University on June 2009. The article is named as "Finansal Kriz Sürecinde Türk Bankacılık Sektörünün Kur ve Faiz Riskine Ait Stres Testi Sonuçlarının Sermaye Yeterliliği Üzerindeki Etkileri".
  • Co-author of an article submitted to the Marmara University on December 2008. The article is named as "Türk Reel Sektörü İçin Kur Riskinden Korunmada Opsiyon Kullanımı ve Algılanan Volatilitenin Korunma Maliyetlerine Etkileri".
  • Co-author of an article submitted to the ICOAE on August-2010 .The article is named as "The Application of Stochastic Process in Currency Exchange Forecasting and Benchmarking for USD-TL and EUR-TL Exchange Rates"
  • Co-author of an article submitted to the Economics and Applied Informatics - 2014- The article is named as "Comparison of the EWMA and GARCH Models with Respect to Estimation of the Exchange Rates Volatilities"
  • Co-author of an article submitted to the Archives of Business Research- 2015- The article is named as "An Assessment of Volatility Models: A Case Study for Borsa Istanbul)(BIST)"
  • Co-author of an article submitted to the Agricultural Economics-2015-The article is named as "Price volatility spillovers among agricultural commodity and crude oil markets: Evidence from the range-based estimator"
  • Co-author of an article submitted to the Eurosian Journal of Business and Management-2018- The article is named as "Will Switching from the VaR to the Expected Shortfall provide the efficiency in the capital adequecy?Evidence from the FX Positions"

Şimdiki Görevi

Risk Active Eğitim ve Danışmanlık-Kıdemli Danışman